Handel Strategieë Back Testing Sagteware

Back testing: interpretasie van die verlede back testing is 'n belangrike komponent van doeltreffende handel-stelsel ontwikkeling. Dit word gedoen deur rekonstruksie, met historiese data, ambagte wat sou plaasgevind het in die verlede met behulp van reëls bepaal deur 'n gegewe strategie. Die resultaat bied statistieke wat gebruik kan word om die doeltreffendheid van die strategie te meet. Die gebruik van hierdie data, kan handelaars te optimaliseer en hul strategieë te verbeter, vind 'n tegniese of teoretiese tekortkominge, en vertroue in hul strategie te verkry voordat hulle aansoek doen dit aan die werklike markte. Die onderliggende teorie is dat enige strategie wat goed in die verlede gewerk het, is geneig om goed te werk in die toekoms, en omgekeerd, 'n strategie wat swak presteer in die verlede is geneig om swak presteer in die toekoms. Hierdie artikel neem 'n blik op wat aansoeke word gebruik om backtest, watter soort data is verkry, en hoe om dit om die data en die gereedskap back testing kan baie waardevolle statistiese terugvoer te gee oor 'n gegewe stelsel gebruik. Sommige universele statistieke back testing sluit in: netto wins of verlies - Net persentasie wins of verlies. Tydraamwerk - Past datums waarop toets ing plaasgevind. Heelal - Voorrade wat ingesluit is in die backtest. Wisselvalligheid maatreëls - Maksimum persentasie onderstebo en negatiewe kant. Gemiddeldes - Persentasie gemiddelde wins en gemiddelde verlies, gemiddelde bars gehou. Blootstelling - Persentasie van kapitaal belê (of blootgestel word aan die mark). Verhoudings - Oorwinning-tot-verliese verhouding. Geannualiseerde opbrengs - Persentasie opbrengs oor 'n jaar. Risiko-aangepaste opbrengs - Persentasie opbrengs as 'n funksie van risiko. Tipies, sal back testing sagteware twee skerms wat belangrik is nie. Die eerste kan die handelaar om die instellings aan te pas vir back testing. Hierdie veranderinge sluit alles van tyd tot kommissie koste. Hier is 'n voorbeeld van so 'n skerm in AmiBroker: Die tweede skerm is die werklike back testing resultate verslag. Dit is hier waar jy al die bogenoemde statistieke kan kry. Weereens, hier is 'n voorbeeld van hierdie skerm in AmiBroker: In die algemeen, die meeste handel sagteware bevat soortgelyke elemente. Sommige hoë-end sagteware programme sluit ook bykomende funksies outomatiese posisie sizing, optimalisering en ander meer gevorderde funksies uit te voer. Die 10 Gebooie Daar is baie faktore handelaars aandag gee aan wanneer hulle back testing handel strategieë. Hier is 'n lys van die 10 mees belangrike dinge om te onthou, terwyl back testing: Neem in ag die breë mark tendense in die tyd waarin 'n gegewe strategie is getoets. Byvoorbeeld, as 'n strategie was net backtested vanaf 1999-2000, is dit dalk nie goed vaar in 'n beermark. Dit is dikwels 'n goeie idee om backtest oor 'n lang tyd dat 'n hele paar verskillende tipes marktoestande sluit. Neem in ag die heelal waarin back testing plaasgevind. Byvoorbeeld, as 'n breë mark stelsel is getoets met 'n heelal wat bestaan ​​uit tegnologie-aandele, kan dit nie goed doen in verskillende sektore. As 'n algemene reël, indien 'n strategie is gerig op 'n spesifieke genre van voorraad, beperk die heelal aan dié genre, maar in alle ander gevalle, in stand te hou 'n groot heelal vir toetsdoeleindes. Wisselvalligheid maatreëls is uiters belangrik om te oorweeg in die ontwikkeling van 'n handel stelsel. Dit is veral waar vir aged rekeninge, wat is onderhewig aan marge oproepe as hul aandele daal onder 'n sekere punt. Handelaars moet poog om wisselvalligheid lae om risiko te verminder en in staat stel om makliker oorgang in en uit 'n gegewe voorraad hou. Die gemiddelde aantal bars gehou is ook baie belangrik om te kyk by die ontwikkeling van 'n handel stelsel. Hoewel die meeste back testing sagteware sluit kommissie koste in die finale berekeninge, dit beteken nie dat jy moet hierdie statistiek te ignoreer. As dit moontlik is, die verhoging van jou gemiddelde aantal bars gehou kan kommissie koste te verminder, en die verbetering van jou algemene terugkeer. Blootstelling is 'n tweesnydende swaard. Verhoogde blootstelling kan lei tot hoër winste of hoër verliese, terwyl afgeneem blootstelling beteken laer winste of laer verliese. Maar in die algemeen, is dit 'n goeie idee om blootstelling onder 70 om risiko te verminder en in staat stel om makliker oorgang in en uit 'n gegewe voorraad hou. Die gemiddelde-wins / verlies statistiek, gekombineer met die oorwinnings-tot-verliese verhouding, kan nuttig wees vir die bepaling van optimale posisie sizing en geldbestuur met behulp van tegnieke soos die Kelly Criterion wees. (Sien Geldbestuur Die gebruik van die Kelly Criterion.) Handelaars kan groter posisies te neem en kommissie koste te verminder deur die verhoging van hul gemiddelde winste en die verhoging van hul oorwinnings tot verliese verhouding. Geannualiseerde opbrengs is belangrik omdat dit gebruik word as 'n instrument om 'n benchmark n stelsels terug teen ander belegging plekke. Dit is belangrik om nie net te kyk na die algehele geannualiseerde opbrengs nie, maar ook om in ag te neem die verhoog of verlaag risiko. Dit kan gedoen word deur te kyk na die risiko-aangepaste opbrengs, wat verantwoordelik is vir verskeie risikofaktore. Voordat 'n handel stelsel is aangeneem, moet dit alle ander belegging plekke klop op gelyke of minder risiko. Back testing aanpassing is uiters belangrik. Baie back testing aansoeke insette vir kommissie bedrae, ronde (of fraksionele) baie groottes, merk groottes, vereistes marge, rentekoerse, glip aannames,-posisie sizing reëls, dieselfde-bar uitgang reëls, (sleep) stop instellings en nog baie meer. T o kry die mees akkurate back testing resultate, ek t is belangrik om te stem hierdie instellings aan die makelaar wat gebruik sal word naboots wanneer die stelsel gaan woon. Back testing kan soms lei tot iets wat bekend staan ​​as oor-optimalisering. Dit is 'n toestand waar prestasie resultate so hoog is ingeskakel om die verlede dat hulle nie meer so akkuraat in die toekoms. Dit is oor die algemeen 'n goeie idee om reëls wat van toepassing is op alle aandele, of 'n uitgesoekte versameling van geteikende aandele, en is nie gemaak om die mate waarin die reëls is nie meer verstaanbaar deur die skepper implementeer. Back testing is nie altyd die mees akkurate manier om die doeltreffendheid van 'n gegewe handel stelsel te meet. Soms strategieë wat goed presteer in die verlede versuim om goed te doen in die hede. Vorige prestasie is nie 'n aanduiding van toekomstige resultate. Maak seker dat jy papier handel 'n stelsel wat suksesvol backtested voor live gaan om seker te wees dat die strategie steeds van toepassing in die praktyk is. Gevolgtrekking back testing is een van die belangrikste aspekte van die ontwikkeling van 'n handel stelsel. As geskep en behoorlik geïnterpreteer is, kan dit help om handelaars te optimaliseer en hul strategieë te verbeter, vind 'n tegniese of teoretiese tekortkominge, asook vertroue in hul strategie te verkry voordat hulle aansoek doen dit aan die werklike wêreld markte. Hulpbronne Tradecision (www. tradecision) - High-end Trading System Development AmiBroker (www. amibroker) - Begroting Trading System Development. Automated Trading sagteware back testing sagteware outomatiese handel sagteware back testing sagteware - volg 'n lys van sagteware wat in staat stel om handelaars te backtest en / of outomatiseer handel strategieë en stelsels. Nie alle back testing sagteware kan jou handel te outomatiseer deur die plasing van ambagte deur 'n makelaar, maar aangesien hulle verwant is tipes van handel sagteware, Ive verkies om jou 'n lys van hulpbronne almal gee op een bladsy, waaruit jy verdere navorsing kan doen. As jy van plan is ernstig oor back testing massiewe bedrae van intraday data te kry, dan wil jy dalk oorweeg om 'n rekenaar met 'n Intel i7-verwerker en Windows 7, 64 bit operating stelsel het. Itll maak toetse uit te voer baie vinniger as 'n goedkoper dual core rekenaar uitgevoer word op 'n 32 bit OS. Ek weet dis in teenstelling met wat ek gesê het oor die dag handel rekenaar vereistes vir 'n diskresionêre handelaar, maar na binne gehardloop outomatiese handel sagteware of back testing sagteware is 'n heel ander diere en verg baie meer perdekrag, om so te praat. Jy moet ook weet dat sommige back testing sagteware uit hoofde van sy ontwerp backtests baie vinniger sal hardloop op dieselfde rekenaar. Is jy gereed om te gaan hierdie pad Siek gaan voort en vertel reguit uit, as jy dit nie het enige ervaring met programmering rekenaars of tale gaan op die pad van back testing en / of algoritmiese handel is 'n lang pad. Dit gaan ontelbare ure van jou tyd nodig om robuuste, dag handel stelsels wat winste wat konsekwent en betroubaar genoeg is om handel te dryf met die regte geld is vervaardig produseer. Dit is baie aanloklik om af te gaan hierdie pad met 'n droom van die vervaardiging van verskeie stelsels, al maak ambagte outomaties met geen emosies betrokke op verskillende aandele of selfs verskillende markte. En sy beslis moontlik. Maar, voordat jy begin met enige van hierdie, ek dink sy wys wees om te leer hoe om handel te dryf as 'n diskresionêre handelaar eerste. Jy hoef nie te die regte geld te waag. Jy kan 'n simulator gebruik, maar ten minste betrokke raak met markdinamika eerste, voordat jy probeer om te kom met 'n meganiese strategie om geld te maak. Kry 'n gevoel vir basiese vraag markaanbod. Leer hoe om die lae risiko om hoë beloning ambagte wat geproduseer word deur 'n gesonde dag handel stelsel te maak. Verstaan ​​posisie grootte en geld handel bestuur. Met ander woorde, die basiese komponente van die saak voor om in algoritmiese handel. Ek veronderstel dis meestal gesonde verstand, maar Im seker 'n paar rekenaarwetenskap hoofvakke sal wil net spring reg in 'n gaan vir dit, dink hulle sal produseer 'n OTM-masjien dadelik. Hoe goed is die sagteware Support As youve besluit om te kyk na outomatiese handel sagteware of back testing sagteware en veral as jy 'n gebrek ervaring op hierdie gebied, ek hoogs stel voor dat jy 'n platform te oorweeg met 'n sterk gebruiker forum of op die heel minste groot ondersteuning van die sagteware ontwikkelaar. Ek kan jou belowe dit met 100 sekerheid. Jy sal gebruik word om die sagteware-ontwikkelaars forums 'n baie, en jy sal vra baie vrae. As hulle forums is dik met ervare, nuttig gebruikers, kan dit 'n groot verskil maak tussen 'n gefrustreerde gebruiker van duur sagteware of 'n inhoud gebruiker skep resultate. Omdat, sal jy baie vrae wat antwoorde nodig het. Basiese komponente van back testing en outomatiese handel sagteware Die volgende sceenshots is uit Amibroker sagteware. Ek het hierdie sagteware gebruik en ek sal sê dat dit 'n baie goeie, goedkoop back testing sagteware, wat jy kan probeer om vir gratis. Die meeste back testing platforms het dieselfde basiese komponente. Hulle het 'n oppervlakte om insette jou handel strategie met behulp van die sagteware rekenaar kode soos hieronder. Hulle het bladsye om die backtester instellings, tot stilstand kom, kommissies, en baie ander besonderhede. 'N bladsy om simbole, filters kies, en 'n verskeidenheid van datums / tyd om die backtest op loop. alle handel deur handel - Na die hardloop 'n backtest sal 'n bladsy van die resultate van die toets, soos die datum / tyd van toetrede en uittrede, wins of verlies, bars in die handel, kumulatiewe wins, wys. Arrows geplaas op 'n grafiek (e) waar alle ambagte ingeskryf en opgewonde volgens jou strategys reëls. Alle backtesters 'n bladsy vir die optimalisering van jou strategys veranderlikes. Sommige het 3D-beelde wat u toelaat om te sien hoe die veranderinge in die veranderlikes impak die stelsels wins. Back testing en outomatiese handel sagteware verskaf jy met 'n berg van data, soos netto wins, gemiddelde wins, grootste oorwinning, wenners, blootstelling, Max. drawdown, wins faktor, ens, wat selfs 'n workaholic, statistikus gelukkig sal hou. Maar, as jy 'n beginner, en het dit nog nooit tevore gehoor het, hou asseblief in gedagte. maak nie saak hoe goed die nommers kyk op jou backtests, hulle getalle verteenwoordig gesimuleerde ambagte uit die verlede data. Daar is absoluut geen waarborg dat jou stelsel asook sal optree in die toekoms. Moet ek dink dat sy moontlik om geld te maak met behulp van 100 meganiese handel stelsels Absoluut. Im nie 'n kenner op algoritmiese handel. Soos Ive genoem, my ervaring is in diskresionêre handel. Maar, Ive gedoen heelwat eenvoudige back testing en ek dink die basiese manier om te kyk na meganiese handel is dieselfde as diskresionêre. Jy moet diversifiseer in jou benadering. Vertrou op 'n enkele stelsel of strategie net gewoond sny dit. A verskeie benadering stelsel uit te stryk jou aandele kurwe is die beste manier. Maar, hierdie bladsy is nie oor toetsing besonderhede. sy oor gee jou 'n bron van back testing en outomatiese handel sagteware. So hier is 'n lys van maatskappye met skakels wat jy besig om en demo-ing vir 'n geruime tyd moet hou. AmiBroker Wealth-Lab Trading Blox TradersStudio TradeStation MultiCharts NinjaTrader TickQuest Gebruik enige van die sagteware Bo asseblief Skryf 'n resensie Maak jou eie blad op hierdie webtuiste Het jy gebruik enige van die sagteware of webwerwe bo Deel jou ervaring deur ander vertel daaroor Hoe is dit nuttig om youWIN 1000 na 'n MultiCharts Lifetime Lisensie sommige makelaars bied 'n beter pryse, en 'n paar data voed verskaf meer historiese data. Kies dié wat jou behoeftes te pas. Selfs met 'n wen-strategie, kan net 'n kort vertraging in die uitvoering orde al die verskil maak. Outomatiese handel is 'n baie vinniger as 'n mens. Bekend as 'n quotscreenerquot, of ldquoquote boardrdquo, kan hierdie instrument wat jy monitor duisende mark simbole in 'n venster om winsgewende geleenthede te vind. EasyLanguage is 'n industrie standaard taal vir ontwikkeling strategieë en aanwysers. Dit is spesifiek gemaak vir handelaars grootste voordeel is jy kan begin in minute. Back testing is die toepassing van 'n strategie om historiese data te sien ldquohow jy donerdquo sou hê. Portefeulje back testing kan jy ontwerp en toets strategieë op verskeie simbole. 2012 t2w Members39 Choice Award Beste sagteware vir Meganiese stelsel Handelaars Beste Tegniese analise sagteware 2011 t2w Members39 Choice Award Beste Professionele Trading Platform Beste sagteware vir Intra-Dag Handelaars 2013 tegniese ontleding van aandele en kommoditeite Readers39 Choice Award semifinalis Standalone Analitiese sagteware 1000 en Bo 2012 BMT Beste van die saak toekenning Trading platform van die Jaar Futures Trading platform Die YearStrategy back testing strategie back testing is 'n noodsaaklike instrument om te sien of jou strategie werk of nie. Back testing sagteware simuleer jou strategie op historiese data en bied 'n back testing verslag, wat jou toelaat om behoorlike handel stelsel analise uit te voer. Die 64-bis weergawe kan jy soveel data te laai as wat jy nodig het vir selfs die mees veeleisende back testing. Vir tegniese inligting oor hierdie funksie blik op die verwante Wiki bladsy. Akkuraatheid is die sleutel MultiCharts is 'n oplossing wat spesifiek vir strategie-ontwikkeling en back testing. Ons filosofie is dat die strategie back testing so realisties moet wees as die moderne tegnologie maak dit moontlik - dis hoekom gebruik ons ​​multi-threading en 64-bit-tegnologie. Minimale aannames te skep meer realistiese toets Selfs al geen benadering 100 perfekte kan wees, het ons alles gedoen om akkuraat te herskep verlede marktoestande en orde uitvoering vir strategie handel. Tipiese back testing enjins het 'n baie aannames en kortpaaie, wat lei tot onrealistiese toetsing en onbetroubare resultate. MultiCharts is 'n institusionele-vlak verhandelingsplatform wat aannames verminder en is van mening baie faktore. Moderne tegnologie vir 'n kragtige rekenaars Strategie back testing moet dikwels 'n baie data en sagteware wat in staat is van die verwerking van dit. Byna al die rekenaars nou funksie multi-core setups met baie van die geheue, sodat jy nodig het om voordeel te trek uit dit. Multi-threading beteken dat MultiCharts versprei baie take in verskillende cores, sodat hulle baie vinniger af te handel. 64-bis weergawe van MultiCharts kan jy soveel data te laai as pas in jou geheue vir analise - selfs jare en jare van bosluis data vir 'n gedetailleerde prysbewegings. Maak 'n regmerkie-vir-blok simulasie Ons noem hierdie funksie die Bar vergrootglas. Dit is noodsaaklik vir die verhoging van presisie tydens back testing. MultiCharts kan groter bars bou uit kleiner bars componentssecond en minuut uit bosluise, uur en dag bars uit minute. Jy kan presies prysbewegings in elke bar te herskep deur die gebruik van die Bar vergrootglas, wat groter bars sal bou uit kleiner komponente. Byvoorbeeld, een-uur bars het vier visuele pointsopen, hoog, laag, en naby. Die Bar vergrootglas kan onsigbaar laai minute wat die uur, en strategie sal backtested wees op 'n minuut-vir-minuut basis. Vra, uitnooi en handel pryse back testing in ag neem dat die werklike aankoop gebeur teen pryse, ware verkoop vra bod pryse. Dit maak ons ​​back testing simulasie so realisties as possible. Testing n handel strategie met back testing sagteware Voordat lees deur middel van hierdie les behoort jy gelees deur: hand back testing 30 ambagte met 'n demo rekening kan jou help om te besluit of 'n strategie is die moeite werd. Maar, as jy op soek is na 'n nuwe strategie handel oor 'n baie langer termyn, dan is jy nie wil hê om te wag vir maande voordat jy 'n besluit oor die vraag of die strategie gebruik op 'n werklike geld rekening kan maak. Verskillende maniere om back testing n handel strategie outomaties Dit is hier waar back testing 'n strategie met behulp van sagteware help. Jy kan 'n idee kry as die beginsels van die strategie hou oor 'n langer termyn baie vinniger. Jy kan dit doen op twee maniere: die gebruik van back testing sagteware of met behulp van 'n robot. Die gebruik van back testing sagteware Jy kan spesiale back testing sagteware, soos FOREX tester, wat jou toelaat om 'n strategie te toets oor 'n langer periode van tyd, met behulp van werklike historiese data gebruik. Hierdie tipe van sagteware laat jou toe om die historiese mark data en handel rewind deur 'n aantal dae, weke of maande deur die bespoediging van die tyd. Om meer te leer oor hoe om hierdie sagteware te bekom uit te vind, kan jy gaan na die volgende: Die gebruik van 'n robot 'n alternatief vir die gebruik van back testing sagteware is 'n robot of 'n kundige adviseur gebruik. Die robot sal deur die historiese data teen 'n vinnige tempo en naboots die ambagte wat jy kon geneem het met behulp van die strategie, sodat jy om te sien wat die resultate sou gewees het. Oorwegings in gedagte hou Vorige prestasie is nie 'n aanduiding van toekomstige resultate. Jy sal nooit weet hoeveel jy sal maak in die markte of watter soort ding wat jy elke maand kan bereik. Of jy back testing sagteware, soos FOREX TESTER gebruik, of jy 'n robot gebruik om historiese data te toets, moet jy in gedagte hou dat vorige prestasie is nie 'n aanduiding van toekomstige resultate. Wanneer jy die toets van 'n strategie, moet jy nie probeer om te sien hoeveel persentasie verhoging wat jy kan maak op jou rekening of hoeveel geld jy kan maak. Die eenvoudige feit is dat jy nooit sal weet wat die markte sal doen en so van die een maand na die volgende sal jy nie weet watter soort ding wat jy kan bereik. Wanneer back testing n handel strategie, moenie fokus op watter soort prestasie dit bereik het in die verlede nie, maar eerder fokus op die vraag of die beginsels van die strategie te hou vir sekere bateklasse. Wanneer jy back testing 'n strategie, jy sien as die beginsels van die strategie sal werk met sekere bates of in sekere marktoestande. As, byvoorbeeld, is jy op soek na 'n strategie wat deel van 'n tendens vang en suksesvol filters uit ambagte in 'n wissel mark te toets. dan deur die toets van die strategie met behulp van sagteware, sal dit jou toelaat om te sien of die strategie eintlik daarin slaag om dit te bereik. As die resultate uitdraai nie lonend wees, dan kan jy maniere te filter nuttelose ambagte en verliese te verminder te oorweeg. As die resultate uitdraai om winsgewend te wees, dan kan jy 'n strategie wat jy kan werk met 'n lewendige mark omgewing. Vermy krommepassing Krommepassing is die optimalisering van jou handel strategie om winsgewendheid te maksimeer gegrond op vorige data. Maar jy moet daaraan dink dat jy nooit jou strategie moet aanpas by die punt waar jy maksimum winsgewendheid te bereik dra. Dit staan ​​bekend as krommepassing en beteken dat jy jou strategie het gemaak om die maksimum prestasie moontlik te bereik op grond van wat gebeur het in die verlede. Vorige prestasie is nie 'n aanduiding van toekomstige resultate Dit sal nie help in die toekoms, want die toestande in die verlede dat jy 'n aansienlike prestasie op jou oor-new strategie sal verander, selfs al is effens gegee, en jy sal nie dieselfde resultate te bereik . Jy moet vashou aan om seker te maak dat die beginsels van die strategie werk en kyk om jou strategie te optimaliseer in 'n lewendige omgewing gebaseer op huidige marktoestande, nie verlede marktoestande. Back testing is nie aanmaan Daar is praktiese faktore wat kan beïnvloed die resultate van 'n backtest. Verskillende makelaars het verskillende prys voer en versprei. Jy moet ook bewus wees dat daar ander praktiese faktore wat jy kan beïnvloed resultate. In die eerste plek, verskillende makelaars het verskillende prys voer en versprei. Die gebruik van verskillende makelaars om 'n strategie kan verskillende resultate oplewer toets. Praktiese toepassing sal anders as back testing resultate Daar is ook 'n verskil tussen die beoefening van 'n handel strategie en die toepassing daarvan in 'n werklike omgewing. In 'n lewendige omgewing wat jy is meer geneig om te swig voor l invloede emotiona. Jy is geneig om foute te maak of te reageer stadiger wanneer jy eintlik 'n strategie is die handel ook. Jy moet versigtig wees as jy waarskynlik nie in staat sal wees om ambagte as konsekwent uit te voer soos 'n robot nie, of so goed soos jy doen in 'n omgewing geplaas word. Groot posisie groottes kan kan resultate verander wanneer die handel met 'n baie groot rekening grootte, kan jy per ongeluk te beweeg die prys net deur die plasing van u bestelling. Dit kan jy stadiger uitvoering of ongewenste pryse vir jou ambagte te gee. Backtests hoef dit nie in ag neem. Wanneer jy 'n klein begin kapitaal, is jy beperk in die bedrag van volume wat jy kan handel. As jou rekening grootte groei, kan jy handel met meer volume en verhoog jou risiko om groter opbrengste te kry. Maar wanneer jou rekening word baie groot, dit kan 'n unieke stel probleme te produseer. Om mee te begin, in sekere markte waar die likiditeit is baie dun, jy kan eintlik beweeg die prys van die bate net deur die plasing van u bestelling. Dit kan jy gee stadiger uitvoering spoed of jy mag nie in staat wees om die presiese prys wat jy wil te kry. Die gebruik van back testing sagteware oor historiese data sal nie hierdie faktore in ag neem, terwyl dit in 'n lewendige omgewing, sal hulle inherent teenwoordig wees. Back testing is 'n manier om te besluit of 'n strategie is die moeite werd of nie In die geheel gesien, kan back testing met behulp van sagteware baie nuttig. Hoewel dit 'n konkrete gevolgtrekking met betrekking tot hoeveel jy jou rekening kan verhoog deur, of hoeveel jy kan maak in die toekoms nie kan genereer, kan dit jou 'n goeie basis te gee om te bepaal of jou strategie sal nie werk nie of. Deur die toets van jou strategie uit oor 'n langer periode van tyd, 'n groter steekproefgrootte kry jy en dit maak die toets omgewing meer akkuraat, sodat jy vol vertroue dat die onderliggende beginsels wat jou 'n strategie gebou op, hou oor 'n langer tydperk van om te voel tyd. Opsomming Tot dusver het jy geleer dat. . As jy op soek is vir verhandeling oor 'n langer termyn, kan jy gebruik maak van sagteware maak sodat jy nie hoef te wag vir maande voordat jy kan besluit of 'n strategie is die moeite werd. . Daar is twee verskillende tipes van sagteware wat jy kan gebruik: back testing sagteware en outomatiese robots. . back testing sagteware laat jou toe om historiese mark data gebruik deur omwikkelen dit terug en handel asof jy live handel dryf. Jy kan die bespoediging van die prys aksie en handel deur weke van data in 'n kort tydjie. . 'n verhandeling robot, soos 'n deskundige adviseur kan outomaties handel deur middel van historiese data sodat jy om te sien wat die resultate sou gewees het. . wanneer die gebruik van outomatiese back testing sagteware, is daar 'n aantal oorwegings wat jy moet in gedagte hou. . die idee is nie om te sien hoeveel jy potensieel jou rekening kan groei deur, of hoeveel jy kan per maand te maak as wat jy nooit in staat sal wees om te weet wat sal gebeur in die markte. Eerder moet jy die resultate te gebruik om te kyk of die beginsels van die strategie te hou vir verskillende bate of marktoestande. . jy moet krommepassing optimalisering van jou strategie om maksimum prestasie op grond van vorige resultate te bereik te vermy. . daar eksterne faktore wat jou back testing resultate kan beïnvloed, soos prys feeds van 'n makelaar of die verskil in versprei tussen makelaars. . toepassing van 'n strategie om die markte is baie anders as back testing 'n strategie. Jy is meer geneig om onder emosionele invloede te kom of foute maak wanneer die handel in 'n werklike omgewing. . wanneer jou rekening te groot is, kan jy eintlik beweeg die prys van die bate, net deur die plasing van u bestelling. Dit kan lei tot stadiger uitvoering en ongewenste pryse wat nie sou word ingereken in jou back testing. . back testing moet nie gebruik word om konkrete bewyse van opbrengste te vind, maar eerder gebruik om te besluit of 'n strategie is die moeite werd pursing in 'n lewendige omgewing. Wat nou Besoek ons ​​forum: Wat gebeur as die strategie is nutteloos van die begin Dit is nie oor die feit dat in 'n haas, maar maak seker dat jou tyd is oordeelkundig bestee. Geen punt na vore toets van 'n strategie wat selfs winsgewend mee te begin, isnt ten minste met back testing daar is 'n bewys dit werk. As die backtest werk goed uit, na vore toets om werklik te bewys dat dit werk in die huidige marktoestande. Naas, vir alles wat jy weet wat jou strategie kan net heeltemal volgende maand misluk, of dit is gebou deur vorentoe toets of back testing (doen beide die beste). fxjurij: Ek gaan op die mark en uit te voer die handel. Eenvoudige soos dit. Hoekom haas. Wat is die punt van direkte valse sekuriteit in konsep verkry deur back testing Algehele jy meer tyd spandeer (fokus op verkeerde dinge). Mark is hier en nou. 'N Mens kan argumenteer real time handel en toetsing is niks anders as back testing van 'n toekomstige oogpunt. As jy sê jy kan nie gevolgtrekkings uit vorige prestasie van vroeë 2000's lei tot huidige situasie kan 'n mens sê jou huidige resultate sal niks in 2020. beteken Hoekom dink jy huidige prestasie het meer betekenis vir die toekoms as vorige prestasie vir die huidige nie die argument net vir curiositys ontwil. hindsighthero - my huidige handel is belangrik net in die oomblik. Tomorro Ek sal die mark weer van voor af te evalueer en baseer toekomstige handel besluit ongeag my verlede handel. Maar ek sê laaste keer dat back testing is tydmors fo my, want: - Neglect korrelasie van die saak konsep met mark toestand (gevolg misleidend) - Backtests meestal gehardloop op onvolmaakte data (MT4 geskiedenis data het gapings) - Shift handelaars fokus op statiese handel konsep eerder op dinamiese. Op 'n ander kant, gaan backtest as jy jou rand uit te vind nie. Ek dont, respek dat ek af fxjurij: Ek gaan op die mark en uit te voer die handel. Eenvoudige soos dit. Hoekom haas. Wat is die punt van direkte valse sekuriteit in konsep verkry deur back testing Algehele jy meer tyd spandeer (fokus op verkeerde dinge). Mark is hier en nou. 'N Mens kan argumenteer real time handel en toetsing is niks anders as back testing van 'n toekomstige oogpunt. As jy sê jy kan nie gevolgtrekkings uit vorige prestasie van vroeë 2000's lei tot huidige situasie kan 'n mens sê jou huidige resultate sal niks in 2020. beteken Hoekom dink jy huidige prestasie het meer betekenis vir die toekoms as vorige prestasie vir die huidige nie die argument net vir curiositys ontwil. hindsighthero: Nie argument net vir curiositys ontwil. Ek hou daarvan om te praat met handelaars en ken hul denke. Geen manier het ek wil hê jy moet disrespek, ek is jammer as jy so voel. Ek vra om verskoning. Ek hoop jy sal terug kom en deel te neem aan toekomstige besprekings. Wel het 'n ope dag môre voel asseblief vry om te kom en kyk na ons lewende handel en neem deel aan ons prys tombola glimlag back testing is 'n manier om te besluit of 'n strategie is die moeite werd of nie Vorige prestasie is nie 'n aanduiding van toekomstige resultate. Jy sal nooit weet hoeveel jy sal maak in die markte of watter soort ding wat jy elke maand kan bereik. Die artikel self sê back testing met forex tester is betekenisloos. Ek hou van hierdie een: Wanneer back testing n handel strategie, moenie fokus op watter soort prestasie dit bereik het in die verlede nie, maar eerder fokus op die vraag of die beginsels van die strategie te hou vir sekere bateklasse. Ons het om te studeer, te ontwikkel en so beginsels te definieer. Nie seker of sy selfs moontlik, aangesien niemand eintlik doen dit (behalwe Elliott, hehe). In elk geval iets wat onmoontlik nooit mense gestop probeer, so siek spandeer my vrye tyd die oplossing van hierdie probleem. Hoop julle werk aan hierdie deel van jou handel strategieë te en deel gedagtes en resultate in die forum. Vorige prestasie is nie 'n aanduiding van toekomstige resultate. Wanneer back testing n handel strategie, moenie fokus op watter soort prestasie dit bereik het in die verlede nie, maar eerder fokus op die vraag of die beginsels van die strategie te hou vir sekere bateklasse. Ek vind dit moeilik om die verskil tussen die 2 stellings te sien. glimlag 'n strategie en sy beginsels manifesteer in net een manier om 'n handelaar is regtig geïnteresseerd in en dit is prestasie. Die vraag of die beginsels hou of nie, is net nog 'n manier om die vraag of vorige prestasie is enigiets wat ons kan verwag in die toekoms. Daar is twee maniere om uit te vind of beginsels hou of nie: óf deur ervaring of a priori. Trading en die ontwikkeling van 'n strategie is 'n eksperimentele strewe dus kan ons nie enige kennis oor ons verwagtinge of volhoubaarheid van 'n paar beginsels, maar deur te kyk na die prys geskiedenis en die maak van gevolgtrekkings hoe ons sou gedoen het ons daardie spesifieke tye handel te kry. Voel vry om te verskil wink Ek sal saamstem, as ons aanvaar sy moontlik om die effek van 'n sekere beginsel of strategie te meet. Ek glo dis nie moontlik nie. Ons ambagte is gebaseer op beginsels wat ons aanvaar, maar hulle kan nie wetenskaplik gemeet word aan die prys en tyd. Ek dink dis baie duidelik uit tegniese ontleding teorie: Prys betyds weerspieël al die inligting in die mark, maar 'n handel strategie kan slegs op grond van 'n klein fraksie van hierdie inligting. Ons kan inflasie gebruik as 'n handelspos beginsel, maar ons kan nie die effek van inflasie meet alleen op die waarde van 'n geldeenheid. Ons nie eens weet watter tyd raam te meet. Ons kan 'n driehoek gebruik of 'n vlag formasies altyd breek in die rigting van die vorige tendens as 'n beginsel, maar ons kan nie regtig meet dat 'n mens nie, want die identifisering van 'n driehoek of 'n vlag is subjektiewe en ons kan nie moontlik weet dit is korrek identifisering van hierdie formasies vooraf (of selfs na). Prys en tyd bevat al die inligting, maar sy pad verby die omvattende vermoëns van ons menslike brein (of rekenaars). Gelukkig ons brein ontwikkel het te make met komplekse stelsel deur gebruik te maak van abstrakte idees en die bou van modelle. Ek glo dat ons moet gebruik maak van die instrumente natuur het ons, in plaas van om dinge te meet selfs al is sy nie moontlik om dit te doen. Ek dink. Na my mening Forextester nie net vir toets strategie. Ek dink dit is goed vir opleiding. spandeer tyd daagliks op forextester dit help iemand ondersteuning en weerstand te trek. tendens lyn beter. identifiseer grafiek patroon. kandelaar ens Doen wat maak iemand ondervinding in tegniese ontleding in kort tyd te kry Terwyl doen demo rekening. iemand kan hierdie tegniese toepassing en kombineer dit met die werklike tyd soos om belangrike verslae so iemand neem om versigtig of met belangrike nuus ens